Результаты поиска:

Страховое Дело, №2 - 2012
Сравнение оптимальных стратегий страховых компаний
оптимальные стратегии; вероятность разорения; численное моделирование

optimal strategies; the ruin probability; numerical methods
Журов А. Н.

Страховое Дело, №1 - 2014
Метод построения компромиссного договора перестрахования
смешанный двухуровневый договор перестрахования; комбинированный показатель; весовой коэффициент; перестрахование; мера риска; VaR; CVaR; вероятность разорения; метод Монте-Карло; модель Кокса – Ингерсолла – Росса; модель Орнштейна – Уленбека
The method of constructing a compromise reinsurance contract
two-level mixed reinsurance contract; composite indicator; weight coefficient; reinsurance; risk measure; VaR; CVaR; ruin probability; Monte Carlo; Cox – Ingersoll – Ross model; Ornstein – Uhlenbeck process
Бронштейн Е. М., Исхаков Ф. Р.

Управление Риском, №1 - 2014
Чувствительность компромиссного договора перестрахования к изменениям предпочтений участников договора
смешанный двухуровневый договор перестрахования; комбинированный показатель; весовой коэффициент; перестрахование; мера риска; VaR; CVaR; вероятность разорения; страховая надбавка
Sensitivity of compromise reinsurance contract to changes of preferences of contract participants
two-level mixed reinsurance contract; composite indicator; weight coefficient; reinsurance; risk measure; VaR; CVaR; ruin probability; insurance premium
Бронштейн Е. М., Исхаков Ф. Р.

Управление Риском, №1 - 2018
Неравенства для характеристического коэффициента в модели Крамера – Лундберга
вероятность разорения; характеристический коэффициент; производящая функция моментов; оптимальное перестрахование
Inequalities for the Adjustment Coefficient in the Cramer – Lundberg Model
ruin probability; adjustment coefficient; moment generating function; optimal reinsurance
Фалин Г. И.